การแจกแจงความน่าจะเป็นของอัตราซื้อถัวเฉลี่ยรายเดือนของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

Abstract

อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราซื้อถัวเฉลี่ยของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นดัชนีทางการเงินที่มีบทบาทสำคัญทั้งทางบวกและทางลบต่อเศรษฐกิจไทย หากสามารถทำนายอัตราซื้อถัวเฉลี่ยของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในอนาคตได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนในการลงทุนและการกำหนดนโยบายด้านเศรฐกิจของประเทศ การแจกแจงความน่าจะเป็นเป็นตัวแบบเชิงสถิติชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการทำนายอัตราซื้อถัวเฉลี่ยของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ โดยในการศึกษานี้ได้ศึกษาการแจกแจงความน่าจะเป็น 4 ชนิด ได้แก่ การแจกแจงปรกติ การแจกแจงล็อกนอร์มัล การแจกแจงแกมมา และการแจกแจงไวบูล เพื่อหาว่าการแจกแจงชนิดใดมีความหมาะสมมากที่สุด โดยใช้การทดสอบคอลโมโกรอฟสมีร์นอฟ และการทดสอบแอนเดอร์สัน-ดาร์ลิง ในการทดสอบหาการแจกแจงความน่าจะเป็นที่เหมาะสม และใช้ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) และค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยสัมพัทธ์ (RRMSE) เป็นเกณฑ์ในการวัดความคลาดเคลื่อนในการทำนายของการแจกแจงความน่าจะเป็นที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า การแจกแจงล็อกนอร์มัลเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นที่เหมาะสมกับอัตราซื้อถัวเฉลี่ยของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมากที่สุด