การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์จำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบทางสถิติและตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการพยากรณ์จำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำใหม่ระหว่างปี พร้อมทั้งศึกษาตัวแปรทำนายที่มีผลต่อจำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำใหม่ระหว่างปี โดยใช้ข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงตุลาคม พ.ศ. 2567 รวมระยะเวลา 154 เดือน ตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ประกอบด้วยตัวแปรตาม นั่นคือ จำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำใหม่ระหว่างปี และตัวแปรทำนาย 5 ตัวแปร ได้แก่ จำนวนเงินเอาประกันชีวิต เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราดอกเบี้ยนโยบาย สัดส่วนเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP และดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ตัวแบบที่นำมาใช้ในการศึกษาและเปรียบเทียบมีทั้งหมด 5 ตัวแบบ ได้แก่ ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ตัวแบบการถดถอยเกาส์เซียนผกผัน ตัวแบบการถดถอยต้นไม้ตัดสินใจ ตัวแบบการถดถอยป่าสุ่ม และตัวแบบการถดถอยแบบเอ็กซ์จีบูสต์ ทั้งในรูปแบบ Tree Booster และ Linear Booster โดยใช้ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) และร้อยละของค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) เป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพและความแม่นยำของตัวแบบ ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า ตัวแบบการถดถอยเอ็กซ์จีบูสต์ ในรูปแบบ Linear Booster ให้ผลการพยากรณ์ที่ดีที่สุด ทั้งในด้านความแม่นยำและความสอดคล้องกับลักษณะข้อมูล ในขณะที่ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณให้ผลใกล้เคียงกัน แต่มีข้อจำกัดด้านทฤษฎี นั่นคือ ปัญหาสหสัมพันธ์ในตัวของส่วนเหลือ ซึ่งอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตัวแบบ ส่วนตัวแบบการถดถอยเกาส์เซียนผกผันแม้จะสามารถพยากรณ์ข้อมูลชุดใหม่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ข้อมูลจำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำใหม่ระหว่างปีไม่ได้มีลักษณะสอดคล้องกับการแจกแจงแบบเกาส์เซียนผกผันอย่างแท้จริง ในทางกลับกัน ตัวแบบการถดถอยต้นไม้ตัดสินใจและตัวแบบการถดถอยป่าสุ่มมีประสิทธิภาพต่ำ โดยมีค่า RMSE และ MAPE สูงมากในข้อมูลชุดทดสอบ ซึ่งแสดงถึงปัญหา Overfitting ที่ตัวแบบสามารถทำนายข้อมูลชุดฝึกสอนได้แม่นยำ แต่ทำนายได้ไม่แม่นยำเมื่อเจอกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ก่อให้เกิดการพยากรณ์ที่ผิดพลาดนอกจากนี้ การศึกษาความสำคัญของตัวแปรทำนายจากตัวแบบที่เหมาะสม พบว่า สัดส่วนเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP มีความสำคัญมากที่สุดและมีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้ามกับจำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำใหม่ระหว่างปี ซึ่งหมายความว่า ยิ่งสัดส่วนเงินให้กู้ยืมของภาคครัวเรือนต่อ GDP สูงขึ้น จำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำใหม่ระหว่างปีก็จะลดลง รองลงมาคือ เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงและอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับจำนวนกรมธรรม์ ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคและจำนวนเงินเอาประกันมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญน้อยกว่า จากผลการศึกษานี้ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาระหนี้ครัวเรือน มีบทบาทสำคัญต่อจำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำใหม่ระหว่างปี ซึ่งสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านการใช้จ่ายและการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของครัวเรือน อันสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายและออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน