การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโครงข่ายประสาทเทียม และการโปรแกรมเชิงพันธุกรรม

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยพื้นฐาน เพื่อมาทดสอบการพยากรณ์ของราคาบิทคอยน์โดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอย วิธีโครงข่ายประสาทเทียม และวิธีการโปรแกรมเชิง พันธุกรรม ผู้วิจัยได้เลือกข้อที่คาดว่าจะมีผลต่อราคาบิทคอยน์ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 1. อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 2. ข้อมูลหุ้น 3. ทองคำ 4. พลังงาน ส่วนที่ 2 ได้แก่ ราคาบิทคอยน์ ย้อนหลัง 1 วัน และราคาบิทคอยน์ย้อนหลัง 2 วัน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559รวม 640 วัน โดยจะใช้ข้อมูลราคาปิดของแต่ละวัน จากนั้นจำข้อมูลปัจจัยทั้งมดมาคัดเลือกข้อ เพื่อหาข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับราคาบิทคอยน์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และวิธีคัดเลือกคุณสมบัติเมื่อได้ข้อมูลปัจจัยที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนำปัจจัยที่ได้มาทดลองพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ด้วยเทคนิคทั้ง 3 วิธีด้วยการแบ่งอัตราข้อมูลที่ 80:20 และ 90:10 โดยใช้วิธีวัดค่าความคลาดเคลื่อน คือ RMSE, RAE และ MAPE เป็นตัวเปรียบเทียบ จากการทดลองพบว่า การพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้ วิธีการคัดเลือกปัจจัยด้วยวิธีการคัดเลือกคุณสมบัติได้ค่าความคลาดเคลื่อน RMSE เท่ากับ 1831.89 RAE เท่ากับ 1.04 และ MAPE เท่ากับ 9.10 วิธีโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้วิธีการคัดเลือกปัจจัย ด้วยวิธีการคัดเลือกคุณสมบัติโดยใช้อัตราส่วนข้อมูล 90:10 โมเดลที่ใช้ learningRate 0.3 และ trainingTime 5000 ได้ค่าความคลาดเคลื่อน RMSE เท่ากับ 1750.96 และ MAPE เท่ากับ9.06 และวิธีโปรแกรมพันธุกรรม โดยใช้วิธีการคัดเลือกปัจจัยด้วยวิธีการคัดเลือกคุณสมบัติ โดยใช้อัตราส่วนข้อมูล 80:20 โมเดลที่ใช้มีค่า elitism 200 ได้ค่าความคลาดเคลื่อน RMSE เท่ากับ 1909.10 RAE เท่ากับ 1.07 และ MAPE เท่ากับ 9.44 ซึ่งวิธีการพยากรณ์ราคาบิทคอยน์ทั้ง 3 วิธีได้ผลที่ใกล้เคียงกันต่างกันเพียงเล็กนน้อย