กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6143
ชื่อเรื่อง: การออกแบบกฎซื้อขายหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์สัญญาณซื้อขายของตัวชี้วัดทางเทคนิค
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Designing trding rule by nlyzing trding signls of indictors
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนิสา ริมเจริญ
พจน์สพร แซ่ลิ้ม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: ราคาหลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
การซื้อขายหลักทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานนิพนนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เพื่อสร้างกฎการซื้อขายหลักทรัพย์จากความเข้าใกล้ในการเกิดสัญญาณซื้อขายของตัววัดทางเทคนิคหลายตัวร่วมกันที่สามารถนำไปเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการตัดสินใจลงทุนที่ทำกำ ไรให้กับนักลงทุนได้โดยทำการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมทั้งหมด 5 ตัว คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average: SMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง/แยกทาง (Moving Average Convergence/Divergence: MACD) ค่าเปอร์เซ็นต์ระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (Percentage Price Oscillator: PPO) ค่าปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น (Positive Volume Index: PVI) และอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (Triple Exponential: TRIX) ในระยะเวลาที่ใช้ในการลงทุนเท่ากันตั้งแต่วันที่ 01/01/2006 ถึง 31/12/2015 จากผลการเปรียบเทียบนั้นพบว่า กฎการซื้อขายที่นำเสนอที่มีชื่อว่า APPA นั้น มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคทั้งห้าตัวข้างต้น โดยอ้างอิงผลจากค่าสถิติที่ได้จากการจำลองทดสอบลงทุนย้อนหลัง (Backtest) พบว่า SMA,MACD,PPO,PVI และ TRIX ได้อัตราผลตอบแทน โดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ -0.46, -9.2, -9.0, 3.08 และ -36.10 ตามลำดับ ในขณะที่ APPA ได้ผลตอบแทน 18.88
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6143
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
57920642.pdf2.26 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น