กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1994
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The relationship between macroeconomic factors and returns in Thailand stock exchange |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ศิริวรรณ สมนึก ปัณฑา โกกอง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ARDL ผลตอบแทนหลักทรัพย์ |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการเคลื่อนไหวในระยะยาวของผลตอบแทนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ดัชนีดาวโจนส์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดัชนีนิเคอิ ของประเทศญี่ปุ่น ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของประเทศจีน ดัชนีสเตรทไทม์ของประเทศสิงคโปร์ ดัชนีจาการ์ตาคอมโพสิตของประเทศอินโดนีเซีย ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง ดัชนีราคาผู้บริโภค และราคาทองคำ โดยอาศัยข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2558 และนำข้อมูลมาทดสอบความสัมพันธ์ในเชิงดุลยภาพระยะยาวด้วยการทดสอบโคอินทิเกรชั่น และประมาณค่าความสัมพันธ์ในเชิงดุลยภาพระยะยาวด้วยแบบจำลอง Autoregressive Distributrd Lag (ARDL) ซึ่งเป็นแบบจำลอง ที่ใช้ในการประมาณค่าความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปรต่างๆได้ ซึ่งจากการทดสอบพบว่า ในระยะยาว อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ดัชนีสเตรทไทม์ และดัชนีจาการ์ตา มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ส่วนดัชนีค่าเงิน บาทที่แท้จริง ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ดัชนีราคา ผู้บริโภค และราคาทองคำ มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ามกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ขณะที่ในระยะสั้น พบว่าดัชนีจาการ์ตามีความสัมพันธ์ในทิสทางเดียวกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ส่วนราคาทองคำมีความสัมพันธ์ในทิศทาง ตรงข้ามกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1994 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2566_095.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น