การออกแบบกฎซื้อขายหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์สัญญาณซื้อขายของตัวชี้วัดทางเทคนิค

พจน์สพร แซ่ลิ้ม

dc.contributor.advisor	สุนิสา ริมเจริญ
dc.contributor.author	พจน์สพร แซ่ลิ้ม
dc.contributor.other	มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
dc.date.accessioned	2023-05-12T02:27:38Z
dc.date.available	2023-05-12T02:27:38Z
dc.date.issued	2560
dc.identifier.uri	https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6143
dc.description	งานนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
dc.description.abstract	งานนิพนนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เพื่อสร้างกฎการซื้อขายหลักทรัพย์จากความเข้าใกล้ในการเกิดสัญญาณซื้อขายของตัววัดทางเทคนิคหลายตัวร่วมกันที่สามารถนำไปเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการตัดสินใจลงทุนที่ทำกำ ไรให้กับนักลงทุนได้โดยทำการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมทั้งหมด 5 ตัว คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average: SMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง/แยกทาง (Moving Average Convergence/Divergence: MACD) ค่าเปอร์เซ็นต์ระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (Percentage Price Oscillator: PPO) ค่าปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น (Positive Volume Index: PVI) และอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (Triple Exponential: TRIX) ในระยะเวลาที่ใช้ในการลงทุนเท่ากันตั้งแต่วันที่ 01/01/2006 ถึง 31/12/2015 จากผลการเปรียบเทียบนั้นพบว่า กฎการซื้อขายที่นำเสนอที่มีชื่อว่า APPA นั้น มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคทั้งห้าตัวข้างต้น โดยอ้างอิงผลจากค่าสถิติที่ได้จากการจำลองทดสอบลงทุนย้อนหลัง (Backtest) พบว่า SMA,MACD,PPO,PVI และ TRIX ได้อัตราผลตอบแทน โดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ -0.46, -9.2, -9.0, 3.08 และ -36.10 ตามลำดับ ในขณะที่ APPA ได้ผลตอบแทน 18.88
dc.language.iso	th
dc.publisher	คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rights	มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subject	ราคาหลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
dc.subject	การซื้อขายหลักทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
dc.subject	มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
dc.title	การออกแบบกฎซื้อขายหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์สัญญาณซื้อขายของตัวชี้วัดทางเทคนิค
dc.title.alternative	Designing trding rule by nlyzing trding signls of indictors
dc.type	วิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative	This projectpresents applyingtechnical indicators to create a trading ruleby considering approaching buy and sell signals of multiple technical indicators. The proposedrule can be used as a tool to help support investment decisions that make a profit for investors. The proposed rule is compared with the technical indicators that have been popular which are the Simple Moving Average (SMA), Moving Average Convergence / Divergence (MACD), Percentage Price Oscillator (PPO),Positive Volume Index (PVI) and Triple exponential (TRIX). The historical data employed in the experiments are from 01/01/2006 to 12/31/2015. The comparison results show that the proposed rule called APPA outperforms the five technical indicators. The results from a backtest simulation show that the SMA, MACD, PPO, PVI and TRIX yield compound annual growth rate (CAGR) of -0.46, -9.2, -9.0, 3.08 and -36.10 respectively, while the APPA return 18.88 .
dc.degree.level	ปริญญาโท
dc.degree.discipline	เทคโนโลยีสารสนเทศ
dc.degree.name	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantor	มหาวิทยาลัยบูรพา